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●フォアードテスト 〜システムトレーディングのテスト手法〜
バックテストの記事でそのテストが未来に有効なのかどうかは結局のところ
分からないと書きました。
当然といえば、そのままなのですが、未来は分からないなりに、ある程度テ
ストを工夫することで、その戦略が未来に有効かどうかを判断できます。
そのテストをフォアードテストといいます。
未来を予見できそうなテスト名ですが、このテストが有効になるにはある
一定の条件を満たしてくれる前提が必要です。
それは過去２年間とこれから先があまり大きな変化がないことです。
なるべく同じようなパターンで動くと仮定し、その通りになることを期待する
テストですね。
行い方ですが、過去１０年前〜２年前までバックテストを行い、戦略自体が
有効なのかを確認する。
そして、有効であるならば、２年前〜現在までのデータでテストを行い有効
なのかどうかを確認する。
このようにテストの時間を分けることにより、過去のデータがどれくらい先の
データでも有効かを検証することができるのです。
実戦で使用する戦略（ロジック）はこのテストを必ず行なうことを推奨します。
＜まとめ＞
未来のことは予見できないが、フォアードテストを用いることにより、その戦
略がどれくらい有効かをある程度なら確認することができる。
ただし、忘れてはならないのは「未来は誰にも予見できない」ということだ。
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