３段階スクリーントレーディングシステム 〜投資苑より〜

●３段階スクリーントレーディングシステム 〜投資苑より〜

投資苑という本を読んだ方なら知っているトレーディングシステム
がこの「３段階スクリーントレーディングシステム」です。

このページで簡単にその手法を説明しますが、それ以外のトレード
システム、基本テクニックなど重要なことを沢山詰った本ですので、
読んで損はないと思います（ちょっと読みにくいが）。

投資苑

３段階スクリーントレーディングシステムとはその名の通り、３つ
の段階を踏んでトレードする方法です。

その段階を"スクリーン"と呼んでいます。

別に突拍子もないことを言っているのではなく、
体系立てたプロセスを通して意思決定する手段です。

で、この３つの"スクリーン"が何かというと。

■　第一のスクリーン（マーケットの潮流）

トレンドフォローという言葉があります。

これは、株価が動いている向きに従って
投資することを意味しています。

この投資手法でも例に漏れず、大きなトレンドには逆らいません。

よって、この最初のスクリーンではトレンドを確認し、
その向きと同じ方向に投資します。

正確に言うと、投資には「買う」、「何もしない」、「売る」と
いう３つの行動が選択できますが、
このスクリーンを使用して１つを除外します。

上昇トレンドならば、「買う」or「何もしない」のどちらかを選
択することになります。

では、トレンドはどの指標、時間軸で判断すれば良いのか？
という疑問が生じると思います。

投資苑では指数移動平均、MACDを推奨しているみたいです。

個人的には、最初は移動平均でいいと思っています。

移動平均といっても短期は下げトレンドだが長期は上昇トレンド
であったりしてどの時間軸を使えばいいかはっきりしないと
いうことが多々あると思います。

これは自分が勝負している時間軸の５倍の長さで見ろと投資苑で
は推奨しています。

大体1ヶ月間ぐらいのHoldで勝負している人は５ヶ月のトレンドか
ら向きを確認する。

２，３日の短期トレードならば１０日〜１５日になりますね。

その５倍長いチャートからトレンドの向きを確認し、
投資行動の１つを除外するのが第一のスクリーンになります。

■　第二のスクリーン（マーケットの大波）

このスクリーンでは潮流に逆らう大波を見つけます。

例えば、週足のトレンドが上昇基調であった場合に、日足の下げ
は絶好の買い場を与えてくれます。

そういった潮流に逆らう大波をつけることが
第二のスクリーンです。

指標は日足チャートの

　・ストキャスティック

　・％R

　・RSI

などを使用するといいでしょう。

これらの指標が売られすぎサインを出している時が
買いのチャンスです。

■　第三のスクリーン（日中におけるブレイクアウト）

上記２つのスクリーンに当てはめる銘柄を見つけてそのまま投資
すると負ける確率が高いです。

それは短期的には売られているからです。

その短期トレンドが上昇に転じるところで仕掛けるのが良い戦法
になります。

つまり、前日高値を上抜いたら買いなどの日中の日足ブレイクを
もとに仕掛ける戦法です。

これは逆指値を採用している証券会社でないと厳しいでしょうが、
定期的に市場をウォッチし参入のタイミングを計りましょう。

また、第三のスクリーンは買いだけではなく売りの技術も組みこま
れています。

買いが約定した後に、前日安値の一つ下に逆指値のロスカットを置
いておくという技術です。

相場が崩れた時にすみやかに撤退する。

これもとても重要です。

トレンドが継続すれば、同じ手法で増し玉をしていき、最終的に大
きなポジションを形成できます。

最終的に売却するとき＝利益があるときに一番大きなポジションを
持つことになります。

さて、一番なじみ難いのが、この第三のスクリーンだと思います。

デイトレードを行なうとわかるのですが、前日高値、終値を抜ける
タイミングで強気に転換することが多々あります。

そうなると株価は一方方向に動くわけです。

板を見たことがない人には分かりづらいですが、市場参加者の心理
が変わるタイミングがあります。

それを捉えようとしているのが第三のスクリーンです。

さて、この３つのスクリーンですが、必ずしもこの通りに従う必
要はありません。

ファンダメンタルを考慮する人もいるでしょうし、もっと違い指
標を使う人もいるとおもいますから。

一番大事なことは

　・規律を作り、そして守る

ことです。

その規律が「勝てる規律」ならば大きく資産を増やす手助けをし
てくれますから。

投資苑ではもっと細かくこの取引手法やその他もろもろについて
解説していますので、是非読んでみてください。